3. 止损/止盈计算：
◦ 止损位必须在买入前，基于标的波动率、支撑位、或固定比例（如-8%、-10%）明确计算出来，写入计划。 盘中绝不修改。
◦ 止盈位可以基于“估值目标达成度”、“技术阻力位”、“盈利回撤比例”等计算出来，作为卖出决策的依据之一，而非“觉得涨够了”。
第三环节：持仓与决策（“过程”计算）
在持有仓位期间，用持续的计算来监控逻辑、管理情绪、替代猜测。
1. 逻辑监控计算：
◦ 定期（如每周）重新估算标的的“V_bad”和“V_normal”，观察“P_now”的变化，重新计算赔率。 如果赔率恶化至不满足开仓条件，即使未止损，也应重新评估持有逻辑。
◦ 对“迅捷科技”，在“无果公告”后，就应重新计算，发现“P_normal”实现的可能性（概率）因时间拖延而降低，预期赔率恶化，从而支持止损决策。
2. 情绪管理计算：
◦ 当因股价波动产生焦虑、希望、恐惧时，不与之纠缠。 立刻启动计算： 当前浮亏/浮盈占总资产比例？ 距离预设止损/止盈还有多少？ 仓位是否在安全范围内？ 用具体的、小的数字，替代抽象的、放大的情绪。
◦ 例如，浮亏-5%，仓位2%，则实际损失仅为总资产的%。 这个数字通常能瞬间缓解焦虑。
3. 机会成本计算：
◦ 在空仓等待或持有仓位时，思考“是否还有更好的机会”？ 不凭感觉，而是计算。 将潜在新机会的预期赔率、风险与当前持仓或现金状态进行比较。 用数字比较替代模糊的感觉。
第四环节：学习与进化（“系统”计算）
从“复盘深省”的定性反思，转向更量化的系统优化。
1. 交易记录统计分析：
◦ 为每笔交易记录关键数据： 赔率（预估）、胜率（结果）、持仓时间、最大浮盈/回撤、夏普比率（简化）等。
◦ 定期统计所有交易的平均赔率、胜率、盈亏比、最大连续亏损等。 用数据评估系统整体的有效性和稳定性，而非单笔交易的盈亏。
◦ 分析亏损交易，是赔率计算错误、概率评估错误，还是执行偏差？
2. 参数优化计算：
◦ 对“情绪坐标”的阈值、仓位上限、止
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